【法规名称】证券业首次全面调整风险控制指标
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【颁布日期】
【施行日期】
【法规分类】
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    本报讯　近日，中国证监会对外发布《关于修改〈证券公司风险控制指标管理办法〉的决定》及配套文件，对目前证券公司管理所适用的《证券公司风险控制指标管理办法》、净资本计算标准和风险资本准备计算标准进行了修改完善。据悉，这是我国证券行业企业风险控制指标体系颁布以来首次全面调整。
　　据了解，按照《决定》规定，此次调整中，券商在自营业务规模和相应的风险资本覆盖水平方面受到了“重点关照”。在自营业务规模方面，进一步细化和界定了证券自营业务规模控制指标，规定券商自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的100％，自营固定收益类证券的合计额不得超过净资本的500％。在风险资本覆盖水平上，则要求券商在计算净资本时，对自营证券在进行风险扣减的基础上，补充计算自营业务风险资本准备，即规定证券公司分别按未进行风险对冲的证券衍生品投资规模的30％、权益类证券的20％和固定收益类证券的10％计算风险资本准备，对已进行风险对冲的权益类证券和证券衍生品投资按投资规模的5%计算风险资本准备。
　　此外，证监会还全面提高了券商各项业务的风险资本准备计算比例。为与证券公司风险管理能力相匹配，对不同类别公司执行不同的风险资本准备计算比例。
　　业内人士认为，此次证监会对风险控制指标体系进行修订完善，对证券公司资本金的拨备和风险准备标准进行调整，将会提高券商在开展金融衍生品等业务经营时的风险防范能力，同时将会使我国整个证券业的风险防控能力得到提高。